過剰最適化が発生しやすい時を考える



システムを作っていてバックテスト上で
「この日のこの銘柄のトレードさえなければ成績が良くなるのに!」
と思う時が誰しもあると思います。

そんな時にはずしたいトレードをはずすためだけ
条件を追加してしまうと過剰最適化は発生します。

そんな理由のために入れた条件は
実運用ではほぼ意味がありません。

例えば逆張りのシステムを作っていて
リーマンショック時の2008年10月だけが
とんでもなくマイナスなシステムが出来上がったとします。

このマイナスを解消するために
「10月は取引をしない」という条件を追加した場合
バックテストの成績はおそらく極端に良くなることでしょう

でもこれって意味があると思いますか?
実運用での再現性はあると思いますか?

私はそうは思いません。
ここでは一つの例であげましたが
株の取引きで「○月には取引をしない」「○日、○曜日は取引をしない」
という条件は個人的には再現性はないと思っています。

極端に言えば「隣の人の家からカレーのにおいがしたら7630に買いを仕掛ける」
とかいうへんてこな仕掛けルールと同じくらいのレベルだと思っています。

過剰最適化されているシステムを使えば
簡単に自分の資産はゼロになってしまいますので
慎重になりすぎるくらい慎重になって、
自分が信用できる条件のみを使ってシステムを作るのが良いと思います。






[ 2019/01/24 03:13 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経平均は96円安、売買代金は5か月ぶりの低水準・・・・・


材料がとぼしくて参加者もすくなく
日経平均はあまり動きませんでした。

自身の戦略もいつもよりは仕掛けシグナルが少なく
保有銘柄もけっこう少なめです。

昨日お休みだったダウが1時45分現在250ドル安と低調です。
日経先物は本日の終値より40円ほど下げています。

もう少し下げると逆張りのシステムが稼働し始めますが
今は様子見といったところですね。

さて、今日のようなボラが少ない日が続き
仕掛けシグナルがほとんど出現せず、
保有銘柄が少なかったり、なかったりすると
なぜか損してる気分になる人
が割りと多くいます。
トレードをしていないとどうしても機会損失が発生していると考えてしまうのだと思います。

私も年に何度かノーポジになる時がありますが
なぜか実際に損をしている時よりもそわそわします(w

そういった時は「ほわりーぬ」等、保有期間が長めの戦略がひとつあると
保有銘柄がその分多くなり、トレードが楽しめるのかもしれません。
もちろん保有日数ばかり長くて優位性がない戦略では意味がありませんが(w
[ 2019/01/23 01:54 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経263円高と好調!!システムは順張りが好調!!!



最近利確はどんどん進んでいますが
逆張りシステムの仕掛けシグナルが出づらい相場が続いています。

ただまだもともと保有していた銘柄がありますので
このあたりがさらに伸びてくれれば良いとは思っています。

そして逆張りシステムとは反対に
私が実際に使用している順張りのシステム
それはそれは絶好調で、ばんばんシグナルが出ますし、
これだけ使ってればすぐ億万長者になれるのではないかと
錯覚してしまうほどです(w

もちろん実際は今好調な順張りシステムも運用し続ければ調整相場で大きくやられて
結局はバックテスト並みになるのはわかってますけどね(泣

1時半現在もダウは好調ですし、
来週ももしかしたら順張り有利の相場が続くかもしれません。

ひとまずみなさま今週一週間お疲れさまでした。

[ 2019/01/19 01:26 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経は反落。しかしながらシグナルはほとんどでず。


本日の日経は112円安でした。
かなりの寄り天であとはなんだかずるずるしてました。
ただ感覚的には100円程度の下落は±0と同じですねw

とはいうものの自分が使っている戦略は逆張りがかなり多いので、
100円程度下落した場合は割りと仕掛けシグナルが発生するものなんですが
今日はあまり発生しませんでした。

ひとまずまだそこそこの金額ポジってますので
それが明日以降に行くことを願ってます。

1時10分現在ダウはプラス100円程度で日経先物も少々プラスできていますので
このまま頑張ってもらいたいものです。

[ 2019/01/17 01:14 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経平均195円高!1月は今のところ絶好調!


日経平均も自身のポートフォリオも絶好調だが・・・・・
あまりにも絶好調すぎる・・・・
あーこれはそろそろがくーんとマイナスをくらう時がきますねー(w

私が作っているシステムや使っているシステムは
過剰最適化を排除することに重きをおいているので
どうしてもバックテストに近い結果になってしまいます。

そのためどれだけ絶好調だろうと、
どれだけ勝ち続けていようと
そこからある程度は負けて、結局はバックテストと同じような結果になることが多いです。

ただそれは逆のパターンでもいえることで
どんなに大きく負けていようと
そこから驚異的な勝ちを見せて結局はバックテストと同じような結果になることが多いです。

そんなシステムばかり使ってるから一時的に大きく勝とうが負けようが
何も感じなくなりました


サプライズはあまり起こらないので面白味もほぼないですが、
私はそれがいいと思っています。
そんな調子で自分のシステムを信じられなくなるほど
負け続けるまではトレードをし続けるでしょうね。

[ 2019/01/16 03:19 ] コラム | TB(0) | CM(0)

トレジスタにて1月の途中結果が発表されています!


スタートダッシュを切ったのは?1月相場の途中経過を集計!

トレジスタ該当記事へのリンク→http://www.torezista.com/news/1096/



この中間発表が個人的にけっこう楽しみだったりしますね。
自身がリリースしたストラテジーの成績はわかるのですが
普段わからない他の方がリリースしたストラテジーの成績がわかるのが良いですねー。
自分だったらこの戦略を絶対使いたいとかこの戦略は自分のメンタルだと使えそうにないなー
とか妄想したりします(w

私がリリースしているほわ系の成績は1月12日現在絶好調です。
ほわりーぬ、ほわまるるんは12月後半結構やられてしまいましたが、
それを1月で取り返している感じになっています。

あたりまえといえばあたりまえですが、過剰最適化を排除しきれば
いったん負けていてもその後は勝って、また負けて、勝ってを繰り返しながら
バックテストと変わらず右肩あがりになっていくはずです。

このいったん負けた時に信じられるストラテジーであれば使い続けることができ、
結果として今回のほわりーぬやほわまるるんのように取り返していける可能性が高くなります。

逆にいまいち信じられないストラテジーを使っていると
いざ暴落したときにそこで運用ができなくなってしまい、
マイナスだけが残ってしまいます。

シストレを開始するときは、
きびしい時でも必ず運用し続けられる=過剰最適化が限りなく排除されていると自分が納得し、信頼できるストラテジーを作るかもしくは購入してから開始するのがいいと思います。


[ 2019/01/13 03:22 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経平均とともに最高益を更新中!


日経平均は223円高と本日も好調です。
下げ過ぎた分を取り戻しているようです。

自分の資産グラフも最高益更新中です!
もちろんいくつか運用しているシステムの中で
こんな良い状態の時でも結構負けてるシステムもあります(w
それらもすべて含めてプラスになっている状態です。

調子の悪いシステムは今後、今と逆の相場で活躍してくれることでしょう。
とにかくどんな時もたんたんとシステムにしたがってトレードしていくのが一番です。
自分が信頼できるシステムを構築することに力をそそぎましょう!

[ 2019/01/10 00:45 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経平均3営業日ぶりの急反発で477円高!


ここまで逆張りシステムで仕込みに仕込んだ買い玉が火を噴きました。
負ける日が何日か続いてしまったとしても
やはり過剰最適化されていないと思われるシステムを使い続ければ
統計的には右肩あがりになっていきますねえ。

午前4時現在
ダウ、日経先物ともにさらに上がっていますので
このままいけば明日(今日)の日経平均も上に行く可能性が高いのかな?と思います。

私自身はまだ手仕舞いのシグナルが出ていない銘柄もたくさん保有していますので
このまま上がり続けてくれればうれしいですね。

ただその後ある程度マイナスをくらうのは間違いないので
結局はバックテストと同じような成績になっていくのでしょうが(w

[ 2019/01/08 04:01 ] コラム | TB(0) | CM(0)

大発会!


あけましておめでとうございます!

本日大発会です。
今年も良い結果が残せるようたんたんと取引をしていきたいと思います!

大発会からアップルショック?の影響で早速452円安と最悪な滑り出しです。
しかしただいま午前3時50分現在NYダウはプラス751円
日経平均先物も580円ほどプラスですので
このままいけば来週の月曜日は今日のマイナスがなかったことになるかもしれませんね。

というか12月は結構やられてしまったので
1000円くらいプラスになってほしいです(w



[ 2019/01/05 04:01 ] コラム | TB(0) | CM(0)

大納会!


今日の日経平均は最後無理矢理20000円にのせてきた感じがしたのは笑いました(w
20000円を割ってると見た目が悪いから
何か特別な力がはたらいたようです(w

1年をとおすと7年ぶりに前年割れということで残念な結果となりました。
今年は株価がはげしく乱高下してましたので
アベノミクス以降もっとも難しい相場だったのではないでしょうか?
今年から株を始めた人は負けている人が多いと思います。

個人的なトレードではうまく逆張りのシステムが作動して
今年もどうにか勝ち越すことができました。

2月と12月にちょっとまずいなあと感じることもありましたが
私はシステムに従ってトレードすることしかできませんので
愚直にシステム従い続けた結果がうまく出たんだと思います。

みなさまも今年1年お疲れさまでした。
来年はどういう相場になるか今から楽しみです。


[ 2018/12/29 00:21 ] コラム | TB(0) | CM(0)
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