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損切りは驚くほどむずかしい


裁量でトレードをしていて
本当に難しいなあと思ったのは損切りです。
損切りをする時の苦痛は言葉じゃ言い表せません。
少々の損切りならどうってことないですが
資金の20%を超えてくるとかなりきついです(もちろん経験ありますw

損切りをしないと傷口がさらに悪化していくことはわかっているのに
損切りできない人は多いと思います。
その結果塩漬けになって資金が拘束され、トレードの機会を失うのです。
もしくは損切りが嫌で無計画なナンピンをした結果退場なんてのは良くある話です。

トレードでは損切りが大切だということはみなさん十二分にわかっているのに
嫌というほどわかっているのになぜかできない。
頭ではわかっているのにいざという時に体が動かない
損切りの手仕舞いができない。
損切りは本当に難しいのです。


システムトレーダーはシステムに沿って仕掛けと手仕舞いを行うため
裁量トレーダーに比べ損切りは格段に簡単になっています。

システムトレードをしている人の何割かの人は損切りがうまくできなくて
裁量からシステムに手法を変えたという人だと思います。
その人たちは裁量トレードをしている時に比べ格段に損切りが上手になったと思います。

しかし実はシステムトレードにもとても難しい損切りがあります。
それはシステムの損切りです。
システムトレードは自分が使用しているシステムの辞め時が驚くほど難しいのです。

過剰最適化がされておらず未来の結果が約束されているシステムを使っているのであれば
システムの損切りは必要なく、そのシステムを使い続けていけばよいのですが、
粗悪なシステムを購入したり、過剰最適化してしまったシステムをそのまま使ったりした場合は
フォワードがバックテストとはまったく違った成績になるのでそのシステムの使用を停止しなければなりません。

使うシステムを選ぶということは株の銘柄を選ぶのと同じくらい難しいと思います。
根気よく過剰最適化されていないシステムを見つける、または作ることができる、そして粗悪なシステムの損切り(停止)がちゃんとできるという人だけがシステムトレードで成功をつかめることでしょう。

ちなみにほわりんの作ったシステム過剰最適化をとことん抑えるために
ものすごく単純な指標だけを使っています。
そのためオリジナリティはありませんが、信用できるシステムのひとつであると思っていただければ幸いです。

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[ 2019/03/20 02:29 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経平均は163円高!でもあまり上がった気がしない


今週も1週間お疲れさまでした。
上へ下へ忙しい相場でしたね。
最後は上がって終わったので良かったのかもしれません。

ただこういう上下が激しい時は個人が勝つのはなかなか難しいのです。
往復ビンタをくらってる人も多いかもしれません。

往復ビンタを食らいやすいという人はぜひシステムトレードにチャレンジしてみたください。
くらう可能性はかなり低くなると思います。
自分には裁量トレードのセンスがないということを認めることが
株で勝つことの第一歩かもしれません!

[ 2019/03/16 00:16 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経平均は378円高と大幅上昇!保有銘柄も好調


先週末の下落はいったいなんだったのかというくらい上がってますね!
その下落により逆張りシグナルが多数出現して
今週頭には結構な数の銘柄に仕掛けましたが
それらがほとんどプラスになっておりいい感じです。

中にはひと銘柄で+50万円になっているものもありますが
きっと1か月以内にこの利益のうちの80~90%は消えてしまうことでしょう。
シストレの定めか大勝してもなんだかんだで
その勝った分のほとんどが消えてしまうんですよねw

どれだけ勝ってもちゃんとそのあとしっかり負けて
期待値に収束していくとはなんてしっかりしたシステムなんでしょう(泣
[ 2019/03/13 01:59 ] コラム | TB(0) | CM(0)

暴落の初動か?それとも今日が底値か?


今週もお疲れさまでした。
金曜日の日経平均は430円安とかなり残念な結果となりました。
午前2時現在のダウも106ドル安、先物も200円安と来週も悲惨な滑り出しになりそうです。

個人的には逆張りシステムをメインに使っていますので
今日の寄り付きでのポジションは軽く、仕掛けもほぼなかったので
マイナスはあまりありませんでした。

逆張りのシステムをメインに使っていると
日経がどんどん上がっていくときは
少し歯がゆい思いをすることがありますが
暴落時には順張りメインに比べればマイナスを抑えることができ、
メンタル的にもやさしいように思います。

ただ、結局は期待値通りに集約していくはずなので
日々の結果はあまり意味のないものではありますがw

[ 2019/03/09 01:55 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経は219円高と好調!しかしながら・・・・・・・


本日(3/4)の日経はとても好調でした。
株を持ってるだけで資産が増えていくことが続いていて
うれしいです。

と言ってるそばから2時20分現在のNYダウはなんと
先週末比300ドル安と大幅反落!
さらにそれにつられて日経先物も150円安と3/4のプラスをしっかり消し去ってる状態です。

明日(3/5)の日経は今日(3/4)のプラス分を消し去った状態から始まりそうですね・・・

やっぱりシステムトレードで勝ち続けるということはなかなか起こりづらく、
勝って負けてを繰り返しながら資産を増やしていくことがシステムトレードなんですね。
[ 2019/03/05 02:26 ] コラム | TB(0) | CM(0)

システムはいつまで使い続けることができるか?


システムを作っている中で
永遠に勝ち続けることができる聖杯が完成すれば言う事はないですが
それはなかなかに難しいことです。

となれば自分が現在使っているシステムはどこまで負けたら停止するのか
あらかじめ決めておくのは極めて重要なことであると思われます。

過去の最大ドローダウンを越えたら停止するのか?
それとも元本を○%割ったら停止するのか?
はたまた数か月負けの月が続いたら停止するのか?

とにかく負けによる運用停止ラインを決めておいてからシステムを使いはじめるのが
正しいシストレです。

そしてさらに重要なのが
たとえ勝ち続けていたとしても
場合によってはシステムを停止した方がいい時
があるということです。

それは過去の検証結果と比べてフォワードの利益の大きさがあまりに小さい場合です。
たとえば過去10年のバックテスト上では1トレードあたり8000円の利益が出ているのに
フォワードの3年では1トレードあたり100円しか利益が出ていないというような場合です。

このシステムを使い続けた人は確かに利益が出ています。
ただその間システムを動かす資金は拘束されていますし、
おそらく自分が求めている結果とは違う結果であると思います。
極端な言い方をすればそれは塩漬けと同じ状態とも言えます。

そういったシステムを利益が出ているからと言ってその先使い続けても
10中8,9バックテストと同じような結果に戻ることはないでしょう。
スパッと停止して新しいシステムを考えた方が良いとは思いませんか?

この機会に現在自分が運用しているシステムのフォワード結果を
今一度見直してみるのもいいかもしれません。

[ 2019/03/03 21:17 ] コラム | TB(0) | CM(0)

寄り天から最期はナイアガラ


日経14時すぎからのナイアガラの滝は笑いましたw
ただそこまで下落幅が大きくなかったので
逆張りの仕掛けシグナルが大量発生するといったことはなかったです。

日経とは逆に本日上場の【4431】スマレジは14時すぎに寄付いて
最終的には公開価格比約2.3倍となる3225円となりました。
シストレにIPOを組み込むのは難しいですが
こんなIPOがつかめるとうれしいですね。


最後にお知らせです。
本日3/1に新しいストラテジーをトレジスタにてリリース予定です。
過剰最適化とDDを極力抑えつつ最大の利益を追求した
使っていてとてもおもしろい戦略となっていますので
良かったらご覧になってください。

[ 2019/03/01 01:42 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経は102円高!ただしボラは小さめ・・・・・


先週末のダウの影響を受けてか
本日は寄付から好調な日経でした。

とはいうものの年末の日経の動きからすると
プラス100円程度はそこまで激しい動きではないと思いますがw
先週から保有していた銘柄は気持ち上がったという感じでしょうか。

さて日経は上がっており2700の銘柄は値上がりしていましたが
1000の銘柄は下がっています。
逆張り戦略の仕掛けシグナルも少々発生していましたので
明日以降これらの銘柄に私が仕掛けたあとは
きっとぐんぐん上がっていくことでしょう(願望

[ 2019/02/25 21:11 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経は方向感がなく、なんとも言えない1日でした。


今日の日経は下行って上行って結局32円高とほぼ動かずでした。
自身の保有銘柄にもあまり動きはなかったですが、
日経の動きが微妙だったわりには逆張りシステムの明日の仕掛けシグナルが出たので
明日は少し楽しめそうです。

と言いましても
結局のところ最終的な結果は期待値に収束していくはずなので
実際はどれだけ勝とうが負けようがあまり心は動かないんですよね・・・

昔昔のように1トレードに一喜一憂していたころにちょっとだけ戻ってみたいと
思ったり思わなかったりしますw
[ 2019/02/22 01:30 ] コラム | TB(0) | CM(0)

日経はあまり動かず、レオパレスは大幅高!


ダウがお休みだったということもあったのか
日経はほとんど動かなかったです。

ボラもあまりなかったので自分の保有銘柄も
あまり変わらず、横ばいでした。

注目の銘柄レオパレスは本日12%高でした。
前日のマイナス10%を帳消しにした感じですね。

ハイリスクハイリターンではありますが
刺激が足りない方は裁量でさわってみたらおもしろいかもしれません。
もちろん責任は持てませんがw

[ 2019/02/20 03:28 ] コラム | TB(0) | CM(0)
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