システムはいつまで使い続けることができるか?


システムを作っている中で
永遠に勝ち続けることができる聖杯が完成すれば言う事はないですが
それはなかなかに難しいことです。

となれば自分が現在使っているシステムはどこまで負けたら停止するのか
あらかじめ決めておくのは極めて重要なことであると思われます。

過去の最大ドローダウンを越えたら停止するのか?
それとも元本を○%割ったら停止するのか?
はたまた数か月負けの月が続いたら停止するのか?

とにかく負けによる運用停止ラインを決めておいてからシステムを使いはじめるのが
正しいシストレです。

そしてさらに重要なのが
たとえ勝ち続けていたとしても
場合によってはシステムを停止した方がいい時
があるということです。

それは過去の検証結果と比べてフォワードの利益の大きさがあまりに小さい場合です。
たとえば過去10年のバックテスト上では1トレードあたり8000円の利益が出ているのに
フォワードの3年では1トレードあたり100円しか利益が出ていないというような場合です。

このシステムを使い続けた人は確かに利益が出ています。
ただその間システムを動かす資金は拘束されていますし、
おそらく自分が求めている結果とは違う結果であると思います。
極端な言い方をすればそれは塩漬けと同じ状態とも言えます。

そういったシステムを利益が出ているからと言ってその先使い続けても
10中8,9バックテストと同じような結果に戻ることはないでしょう。
スパッと停止して新しいシステムを考えた方が良いとは思いませんか?

この機会に現在自分が運用しているシステムのフォワード結果を
今一度見直してみるのもいいかもしれません。



[ 2019/03/03 21:17 ] コラム | TB(0) | CM(0)
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